PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с EUR=X

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или EUR=X.

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и EUR=X составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.27

EUR=X:

-0.48

Коэф-т Сортино

^STOXX:

0.32

EUR=X:

-0.50

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.05

EUR=X:

0.93

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

0.15

EUR=X:

-0.11

Коэф-т Мартина

^STOXX:

0.65

EUR=X:

-0.79

Индекс Язвы

^STOXX:

3.87%

EUR=X:

3.97%

Дневная вол-ть

^STOXX:

14.72%

EUR=X:

7.11%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

EUR=X:

-48.28%

Текущая просадка

^STOXX:

-4.47%

EUR=X:

-26.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 3.07% против 0.09% соответственно.

^STOXX

С начала года

5.98%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

6.18%

1 год

3.30%

5 лет

9.43%

10 лет

3.07%

EUR=X

С начала года

-7.96%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-4.72%

1 год

-4.24%

5 лет

-0.73%

10 лет

0.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и EUR=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и EUR=X

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EUR=X в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и EUR=X

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...